上海证券交易所港股通市场参与者 接口规格说明书(港股交易)1.01版

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2019年10月09日 21:52
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目录
1? ? 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范? ? 5
2? ? 港股交易业务消息规范? ? 6
2.1? ? 港股交易业务STEP消息流程图? ? 6
2.2? ? 申报消息? ? 6
2.3? ? 申报撤单消息? ? 8
2.4? ? 申报响应消息/申报撤单成功响应消息? ? 9
2.5? ? 申报撤单失败响应消息? ? 10
2.6? ? 执行报告消息? ? 11
3? ? 过户数据接口? ? 13
4? ? 港股通余额对账文件? ? 15
5? ? 港股通成交单据文件? ? 16
6? ? 港股实时行情? ? 17
6.1? ? 结构描述? ? 18
6.2? ? 格式定义? ? 19
附表:市场状态取值说明? ? 23
7? ? 港股通交易盘实时状态? ? 24
7.1? ? 格式定义? ? 24
8? ? 港股基础信息? ? 28
9? ? 港股通参考汇率文件? ? 31
10? ? 最小价差文件(转发)? ? 32
11? ? 后记? ? 34
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撮合业务支持以下请求业务类型编号(reqid),取值:
本业务产品集编号(setid)为:
107
成交回报和自动撤单回报:19
消息类型(MsgType),本业务取值:
F =申报撤单(OrderCancel Request)
W =港股额度行情(MktDataFull)
本业务有以下约定:
目前综合业务平台STEP撤单订单,均不分配交易所订单编号,因此撤单成功或失败响应中,交易所订单编号为空。
数据库中证券代码为港股代码,在基础信息文件5位港股代码基础上左补空格补齐6位。
请求及响应接口表中的reqtext字段数据。
消息头
MsgType取值为: D=申报
11
ClOrdID
会员内部编号,指申报会员内部编号。
C10
48
SecurityID
证券代码,港股代码,在基础信息文件5位代码基础上,左补空格补齐6位
C6
44
Price
价格,单位港元。
N11(3)
38
OrderQty
订单数量
N10
54
Side
买卖方向,取值有:
1表示买
2表示卖
C1
40
OrdType
订单类型,取值:
2 =限价(Limit)
本字段对于零股无意义,可取空格。
C1
1090
MaxPriceLevels
最大价格等级,取值:
1 表示竞价限价盘
0为缺省值,表示增强限价盘
本字段对于零股无意义,可缺省取零。
N2
59
TimeInForce
订单有效时间类型,取值:
0 = 当日有效 (GFD),即正常情况,允许部分成交
4 = 即时全部成交否则撤销(FOK),即不允许部分成交,目前港股通订单暂不支持。
C1
453
NoPartyIDs
参与方个数,后接重复组,依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码, 取值为4。
N2
投资者账户
448
PartyID
投资者帐户
C10
452
PartyRole
取5,表示当前PartyID的取值为投资者帐户
N4
申报交易单元号
448
PartyID
业务PBU代码,填写5位交易单元号。
C5
452
PartyRole
取1,表示当前PartyID的取值为PBU
N4
营业部代码
448
PartyID
营业部代码
C5
452
PartyRole
取4001,表示当前PartyID的取值为营业部代码
N4
结算代码
448
PartyID
结算代码,预留,可取实际会员结算代码或默认值。
C5
452
PartyRole
取4,表示当前PartyID的取值为结算代码
N4
58
Text
备注
C50